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风险-收益分析:理性投资的理论与实践

作者:哈里·马科维茨

最新章节:2023-11-21 12:26:37

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风险-收益分析:理性投资的理论与实践

风险-收益分析:理性投资的理论与实践由网友哈里·马科维茨创作,风险-收益分析:理性投资的理论与实践是一本优秀的哲学心理书籍。风险-收益分析:理性投资的理论与实践简介:《风险-收益分析:理性投资的理论与实践(第1卷)》本书是马科维茨四卷著作的基础,它向读者展示了金融领域的一位杰出人物的个人反思和目前的金融战略,证明了为什么现代投资组合理论(MPT)在经济危机期间永远不会失效,并且阐明了投资者在未来如何通过多元化投资方式获得回报。

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风险-收益分析:理性投资的理论与实践全文阅读

前言
第1章 期望效用准则
期望效用准则的特征
理性决策者和非理性决策者
韦伯定律和阿莱悖论
收益的效用是否存在边界
第2章 期望效用的均值-方差逼近
为何不只最大化期望效用
收益效用和财富效用
列维和马科维茨(1979)
高度厌恶风险投资者
高度厌恶风险投资者和无风险资产
看涨期权投资组合
其他的开拓者
第3章 均值-方差的几何平均值逼近
几何收益率g的6种均值-方差逼近
不同类别资产的观测近似误差
各种逼近方法之间的联系
20世纪实际的权益报酬率
逼近方法的选择
其余三种方法
研究总结:如何选择一个最合理的加权平均值
第4章 风险度量方法选择
风险度量方法比较
DMS的研究数据
第5章 收益率分布的多种可能状态
贝叶斯因子
复合假设
近似正态分布
直方图说明
总体样本的近似极大似然分布
各国收益率分布的改变
注释
献词
致谢